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  12月19日晚,中国科学院大学经济与管理学院玉泉金融讲堂第十六讲在玉泉路校区阶一(1)教室如期举行。讲座的主讲人是国信证券交易服务团队投资总监陈俊杰先生。陈俊杰先生负责投资者教育与产品培训工作,极速赛车对国内证券量化交易解决方案有丰富的实施经验。本次讲座的主题为“从那对小提琴手说起——程序化交易入门”,由MBA中心副主任闫妍副教授主持。

  讲座由三个部分展开进行。其中,第一部分内容为程序化交易基础知识。在本部分,陈先生首先介绍了基本的交易策略类型,然后进一步展开描述程序化交易的基本概念。他认为交易手段层出不穷但也殊途同归,程序化交易的本质也是寻找交易中的价差。随后,他对程序化交易进行了分类描述,并对中外市场中程序化交易的发展情况作了简要介绍。在本部分的最后,他提出了程序化交易的完整流程,即设计交易策略、历史数据回测、投入小资金检验和投入大资金进行交易。陈先生表示,传统交易与程序化交易的关系好比“中医”与“西医”,前者更多要求经验的积累,后者看重标准和指标的验证。

  第二部分内容为策略编写入门知识。陈先生选取了一个简单的交易策略来进行分析。他总结得出了一个完整策略的三个要素(数据、计算和执行),并同时就“行情数据是怎么产生的?”这个问题进行了现场科普。随后,他阐述了策略编码的详细步骤,又通过策略回测与评价方面的分析对本部分内容进行收尾。他着重强调了策略评价指标并将其分为收益评价类指标、风险评价类指标和风险调整后的收益评价指标三类。

  第三部分内容为策略优化的有关分析。陈先生表示,我们要首先找出策略的问题才能对症下药。他认为策略优化思路来源为综合指标分析和交易指标分析,并可将其分为策略思路调整和策略参数优化两种类型。他表示对完善后的策略表现进行评估十分重要,但要谨防运用未来的数据、避免引用不合适的数据。关于“优化的策略是否在未来依然有效?”这个问题,他指出了目前算法存在的普遍缺陷并提出了相应的改进办法。随后,他总结得出了策略交易的原则:1.保持简单;2.不断改进;3.不断学习;4.相信你的想法,并进行了详尽解释。本部分的最后,他为意向从事量化投资的同学们提供了学习建议,并推荐了相关书籍来学习参考。

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